Soutenance de thèse : Anthony Perret

Statistique d’extrêmes de variables aléatoires fortement corrélées

Anthony Perret

La statistique des valeurs extrêmes est une question majeure dans divers contexte scientifiques. Cependant, la description de la statistique d’un extremum global est certainement une caractéristique importante mais celle-ci ne décrit la fluctuation que d’une seule variable, parmi un grand nombre de variables aléatoires. Une question naturelle qui se pose alors est la suivante: ces valeurs extrêmes sont-elles isolées, loin des autres variables ou bien au contraire existe-t-il un grand nombre d’autres variables proches de ces valeurs extrêmes ? Ces questions ont suscité l’étude de la densité d’état de ces événements quasi-extrêmes. Il existe pour cette quantité peu de résultats pour des variables fortement corrélées, qui pourtant est le cas de nombreux modèles fondamentaux. Deux pistes de modèles physiques de variables fortement corrélées pouvant être étudiés analytiquement se démarquent alors: les positions d’une marche aléatoire et les valeurs propres de matrice aléatoire. Ce sont les deux modèles que j’ai étudiés dans ma thèse et que je vais présenter durant cette soutenance.


Date/Time : 22/06/2015 - 11:00 - 12:30

Location : IPN-batiment 100, Auditoriurm

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